邓力文 - 减少犯错避免亏损 | Exchange²
邓力文
2024-09-23 02:00 HKT
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我既不是数学家又不是科学家，又没有目标要管理亿计资产，只想今年在女友生日时，由争鲜晚餐提升个档次到Omakase，我可以怎样利用数据科学帮助我？第一步可以做的，量化交易数据，让自己避免掉进同一个坑两次。
不论是期货、股票、加密货币，相信不少读者都喜欢「主动交易」，也就是所谓炒波幅。而把握波幅方式是五花八门，各显神通。但笔者曾跟不少炒股炒币面对大亏损的朋友聊天，发现他们痛诉亏损时有个共同迹象，分别是「早知道」和「罪不在己」。早知这价位穿了会再跌！这技术指标跟我八字不合！在这笔者必须声明一点，本人绝不反对任何交易手法，以及命理玄学等。不管黑猫白猫，捉到老鼠即好猫。但不回顾问题经验总结，学费是白交而且将来重蹈覆辙的机率会很高。
看似「早知道」实自我幻化
所谓「早知道」，其实跟心理学上的确认性偏差有高度关联。人会自动去忽略矛盾的讯息，深化对自己有利的结论。很多看似的「早知道」其实是自我幻化出来。而量化决策你会发现可大幅减少此问题。以2019年起计，5年间比特币4小时价格历史纪录为例，在2个标准差的价格波幅约2.8%，上博4小时出现反弹的机率为56%，而3个标准差的机率只有48%，回调至甚么水平「博反弹」已经有不同。另一个例子是许多交易的人经常幻想有单边爆发趋势，但其实博大行情，量化模型如GARCH可以量化市场出现大波幅的可能。亦有模型可在极端市况出现时，预判博反弹准确度可达70%以上。
说说大市，比特币在9月调整，期间出现了不少适合中长期持有的买入机会，而且10月向好机会较向下高。
关于量化模型，欢迎大家传送电邮至[email protected]交流。
笔者为证监会持牌人，现任潘渡有限公司资产管理部数码资产交易员。
邓力文
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